Цель эксперимента — определить можно было бы заработать на стратегии покупки волатильности на SRM0?
Во всех экспериментах использовалась 50 опционов около денег, если другое не оговорено волатильность принималась постоянной и равной 40. Ребалансировка по дельте. Комиссия 1 рубль.
Read the rest of this entry »

Анализируем текущую ситуацию:

1. Доллар продолжает дорожать относительно евро.
2. S&P в течении прошлой сессии открывающийся в глубоком минусе к середине сессии был в зеленой зоне
3. Фьючерс на S&P в незначительном плюсе
4. Нефть в незначительно минусе
5. Fitch пересмотрело прогнозы по Goldman Sachs в сторону ухудшения.

Read the rest of this entry »

Совсем немного времени остаётся до ближайшей экспирации опционов FOTRS, стало быть временная стоимость ближайших опционов минимальна, что позволяет нам поискать возможности покупки опционов с целью быстрого обогащения.
По причине высокой ликвидности и низкой цены базового актива, я обычно использую опционы на фьючерс Сбербанка.
Read the rest of this entry »

С сегодняшнего дня начинаю новую рубрику «торговые роботы». Буду помещать в блог также результаты экспериментов.
Итак, основная идея: имеется классическая стратегия покупки волатильности с хеджирование по дельте. Минус данной стратегии в том, что бы получить прибыль нужно, что бы цена, за время удержания позиции, ушла максимально далеко от точки входи, да ещё желательно чтобы волатильность возрастала. Самым страшным врагом при такой стратегии является временной распад.
Read the rest of this entry »

Записки сумашедшего админа, все используемые команды на примерах ежедневно-применимых вариаций:
Read the rest of this entry »

Статья из википедии, в сокращённом варианте.
Read the rest of this entry »

Обычная процедура компиляции программ сводится к выдаче команды make install clean или же двух последовательных команд: make install и make clean в соответствующем каталоге. Более интересны следующие опции программы make, используемые при работе с деревом портирования.
Read the rest of this entry »

Дано: ОС FreeBSD 7.2, на которую необходимо поставить сервер баз данных Firebird.
Read the rest of this entry »

#!/bin/sh
# скрипт для запуска виртуального буфера
killall Xvfb
Xvfb :1 -screen 0 640x480x16 &
export DISPLAY=:1.0
wine путь к вашему приложению и ключи его запуска

Склейка из нескольких статей и свои замечания
Read the rest of this entry »