Сегодня проанализирую текущую обстановку и запишу замечание по вчерашней ошибке , которую допустил во время роллирования опционов с 7750 на 7000.

EUR/USD

Стоило предположить, что евро будет продолжать падать, как злые Фрицы запретили шортить евро. Может по этому, а может и по технико-экономическим причинам евро начал отскок, в принципе это не так важно, главное, что я не в евро и это не ударило по карману, но некую корректировку сделать нужно.
Пять черных недельных свечей, дело не частое на паре евро-доллар, и логично предположить, что может случится отскок или хотя бы консолидация около уровня 1,24. Технически отскок к уровню 1,36 вполне возможен, что приведёт , в частности к повышению стоимости нефти и росту на нашем рынке, однако потом может быть жестокий пробой…
Консолидация ( на месяцок) в районе 1,21-1,27, кажется более логичной,  в последствии может быть как и медленный рост к 1,36, так и медленное сползание к 1,15 (ещё 2-3 месяца), а там уже август, традиционно интерестный месяц на нашем рынке.

S&P

Американский рынок в последний год показывает интересные закономерности 3 месяца рост, в день по чайной ложке, а потом за 3 дня весь этот рост коту под хвост. Сейчас логично увидеть отскок, подобный тому, что был в начале месяца, но волшебный уровень 1060 ещё не достигнут, поэтому можем ещё немножко припасть. То, что пробьют этот уровень скоро , в течении 1-2 недель, у меня есть сомнение, всё таки куча денег на рынке, скорее отскок к уровню 1130, а потом опять к 1060… а что будет потом не ясно, будущее вообще туманно, так Мастер Йода говорил…

VIX

Кстати, индикатор страха, сейчас предлагает готовится покупать. Как только восходящий тренд на vix будет пробил, значит время пришло… Но когда это будет, никто не знает. В октябре 2008 vix был в районе 90, так, что расти ещё и расти ему, а рынку падать и боятся.

SRM0

Итак, самое главное…
Вчера, около 6 часов, сработал второй тейк-профит на 850, сбер при этом был на уровне 6950. Т.к. за 2 дня до этого первый тейк-профит сделал текущий трейд безрисковым (полностью окупил первоначальные вложения),  можно сказать,что прибыль составила 850/214*50%=199% или почти 10% от счета, по-мойму совсем не-хреново.
Однако, я сделал грубую ошибку, которая может стоить практически всей полученной в этом трейде прибыли. Я произвел сразу операцию роллирования по рынку в страйк 7000 по цене 360. Казалось бы, ничего страшного, но во первых не просчитал альтернативы, во вторых я купил практически на всю прибыль (на 85% от прибыли, купил столько же опционов сколько покупал их 13 мая, а не половину, как следовало). Посыпьте мою голову пеплом и потыкайте в меня пальцем. Ладно, проехали, лучше оценюка я возможности.
Итак, что мы видим?! Высока вероятность отскока. Первая цель на 2-3 дня 7350, а может даже 7900 через дней 5. Наверное нужны было брать коллы…
Каковы мои риски. Если 25 мая сбер будет стоить 7300, опцион будет стоит 160р , против 360р, в этом случае нужно будет закрыть позицию.
Получается, что я взял на себя предельный риск 6,8% или ожидаемый 3,77%. При этом цели с низу особо не понятны, можно ожидать падение к уровню 6500 (поддержка ноября 2009 года + интервал 500р + 24% от предыдущего падения = вполне оправданный уровень). Конечно 6000 мне больше нравится, но фундамента для такого падения я пока не вижу.

Грамотный расчет возможностей.

Из таблицы видно, что при покупке одинакового числа опционов, оптимальным выбором был страйк 6500, с отношением доход/риск = 38,5 к 1.
Поэтому план ребалансировки нужно готовить заранее.