KAN`ский блог
Мысли вслух…
-
Сен8
Какие опционы выбрать?!
Filed under: Без рубрики;Комментарии к записи Какие опционы выбрать?! отключеныИтак, небольшой теоретический эксперимент, по выбору опционной стратегии…
Имею прогноз по RIU0 на ближайшие несколько дней.
Предполагаю, что фьючерс на индекс может к экспирации снизится к уровню 137к, в связи с этим решаю купить медвежий-колл-спред, но возникает логичный вопрос на каких именно опционах строить стратегию?
Рассчитаем:buy call max.loss max.profit ГО безубыток maxP/L Profit при 137k P/L в 137k Profit/ГО в 137к 145000 140000 1095 3905 949,16 143908 3,57 3905 3,57 4,11 145000 135000 1445 8555 1139 143517 5,92 6560 4,54 5,76 145000 130000 1560 13400 1215,29 143517 8,59 6440 4,13 5,30 145000 125000 1595 18405 1237,8 143517 11,54 6440 4,04 5,20 Получается, что нужно покупать call145k и продавать call135k:
Профиль стратегии выглядит:
