В течении летних месяцев проводил эксперимент с целью выяснения реального проскальзывания на ФОРТС, о результатах ниже…
Результаты меня несколько удивили, эксперимент проводил на SRU0 и GZU0, сделки стоп-заявками совершались в течении всё торговой сессии с 1 июля.
Всего совершено 140 сделок, результаты следующие
Сделок не состоялось 4, все в 10.00, все по SRU0
Средние проскальзывание по обеим бумагам: 1,5 пп (дисперсия 9), было 3 трейда с проскальзыванием 10пп, и 1 трейд с проскальзыванием -25пп (минус 25пп).
Средние проскальзывание для SRU0 1,46пп (купля 1,096пп, продажа 1,81пп)
Средние проскальзывание для GZU0 1,47пп (купля 1,48пп, продажа 1,457пп)
Максимальный размер проскальзывания напрямую зависит от дельты, которую устанавливаешь в стоп-ордере.
Выводы: Видимо, действия арбитражёров и прочей автоматики сглаживает изменение цены.
При тестировании стратегий можно закладывать проскальзывание в пунктах 3 в обычных условиях, 6 для стресс-тестирования.