Сегодня проанализирую текущую обстановку и запишу замечание по вчерашней ошибке , которую допустил во время роллирования опционов с 7750 на 7000. Read the rest of this entry »

Итак, зайдём как всегда из далека… Read the rest of this entry »

Анализируем текущую ситуацию…
Read the rest of this entry »

Опять гляжу на SRM0

1. Цена начала отходить от верхней границы полос Боллинджера
2. RSI развернулся от максимума.
3. Цена отскочила от 8500
4. Негативные новости из Германии

Всё локально показывает, что SRM0 может снизится, до уровня 7500 или ниже.
Read the rest of this entry »

Я продал волатильность 1 апреля в страйке 8500 (рассчитывая на колебания в районе 7400-9200), 14 апреля цена сбербанка подошла близко к верхней границе канала, где было запланировано предохранить позицию на случай падения ниже 7500, для этого я прикупил put-опционов в страйке 7750, в результате получилось, что вне зависимости от глубины падения стратегия будет без убытка.
На случай прорыва цены выше 9250, который я считаю маловероятным,  запланирована покупка  call-опционов, в результате такой покупки, скорее всего, в случае выхода цены из диапазона 7800-9200 будет иметься незначительный убыток, на текущий момент убыток уже может быть мизерным.
Read the rest of this entry »

В этом году всё как-то не так. Последние 4 года, в районе 9мая был локальный максимум, а в этом году 8 мая мы видим минимум, если предположить, что будет зеркальная ситуация, то в первых числах июня мы можем увидеть , некий максимум, скорее всего это будет отскок от падения.
Read the rest of this entry »

Цель эксперимента — определить можно было бы заработать на стратегии покупки волатильности на SRM0?
Во всех экспериментах использовалась 50 опционов около денег, если другое не оговорено волатильность принималась постоянной и равной 40. Ребалансировка по дельте. Комиссия 1 рубль.
Read the rest of this entry »

Анализируем текущую ситуацию:

1. Доллар продолжает дорожать относительно евро.
2. S&P в течении прошлой сессии открывающийся в глубоком минусе к середине сессии был в зеленой зоне
3. Фьючерс на S&P в незначительном плюсе
4. Нефть в незначительно минусе
5. Fitch пересмотрело прогнозы по Goldman Sachs в сторону ухудшения.

Read the rest of this entry »

Совсем немного времени остаётся до ближайшей экспирации опционов FOTRS, стало быть временная стоимость ближайших опционов минимальна, что позволяет нам поискать возможности покупки опционов с целью быстрого обогащения.
По причине высокой ликвидности и низкой цены базового актива, я обычно использую опционы на фьючерс Сбербанка.
Read the rest of this entry »

С сегодняшнего дня начинаю новую рубрику «торговые роботы». Буду помещать в блог также результаты экспериментов.
Итак, основная идея: имеется классическая стратегия покупки волатильности с хеджирование по дельте. Минус данной стратегии в том, что бы получить прибыль нужно, что бы цена, за время удержания позиции, ушла максимально далеко от точки входи, да ещё желательно чтобы волатильность возрастала. Самым страшным врагом при такой стратегии является временной распад.
Read the rest of this entry »