-
Июн9
Рефлексия
Filed under: Без рубрики;Итак, попытаюсь проанализировать все сделки произведенный во время жизни SRM0.
Почему именно Сбер? Во-первых, это самая ликвидная бумага. Во-вторых, в этом квартале денег у меня было совсем мало, а стратегия требовала максимально внимательно подходить к управлению рисками.
23 марта мы с Катериной открыли раздел на FORTS и перевели свободные 50000 р с ММВБ. Оплатили все сборы, посовещались и решили с самого простого, только что изученного, покупки синтетической волатильности 20 колл-10фьючерсов.
8 апреля в результате ребаллансировок, счет уменьшился до 46241р и достиг предельного уровня потерь 5%. На сём было решено закрыть позицию и углубится в вопросы автоматизации и тестирования идеи покупки синтетической волатильности. Тестирование было произведено, а результаты озвучены в посте от 6 мая. ОПАСНО ДЛЯ СЧЕТА проведение экспериментов на реальных деньгах!
В этот же день, проанализировав текущую ситуацию было решено продать волатильность в центральном страйке 8500 (call=575, put=533), при этом была практически полная уверенность, что сбер не поднимется выше 93р и маловероятно опустится ниже 73р. На случай подхода к границам безубыточности (7800-9400), было решено покупать опцион в центральном страйке.
15 апреля, когда сбер безуспешно штурмовал 90,5 были куплены хеджирующие пут-опционы в страйке 7750 (189р).
27 апреля, я начал в плотную изучать движек Данилы и Quik (до этого я торговал только через Альфу), и по случайности напокупал фьючерсов, в результате чего потерял 526р. (11 и 19 мая я так же по ошибки прикупил фьючерсов, но закрыл их быстро в нуле). ОПАСНО ДЛЯ СЧЕТА проведение экспериментов на реальных деньгах!
5 мая SRM0 покупаю call 8000 12052010 купил по 67, продал 12 мая по 82, при этом реально поспешил и не дополучил кучу прибыли, после этой сделки решил фиксировать прибыль частями.
13 мая Покупаю SRM0 Put7750M 090610 купил по 214, продал 50% 17 мая по 475р и остаток по 850р 20 мая.
20 мая, решил не просто закрыть позицию, а роллировал 100% опционов в более низкий страйк, сделав очередную глупость о которой написал в посте «Работа над ошибками«. Роллировать нужно имеющиеся на руках опционы.
25 мая, вспомнив Винни-Пуха, написал пост «Что-то не нравятся мне эти пчёлы…» , роллировал опционы в страйк 6500 и купил Call7500 по 73р, надеясь на хороший отскок.
27 мая, ситуация показалась ещё более радостной и я закрыл пут6500 по 110р и добавил коллов7750 по 83р. Нужно реальнее смотреть на ситуацию, любое движение имеет свои пределы. Нужно следить за объёмами, получая прибыль нужно стараться её удерживать. Усиливать позицию можно только при прохождении ключевых уровней, лучше не дополучить немного прибыли, чем её полностью потерять.
2-3 июня, Катерира под моим присмотром решила попробовать свои силы в торговле и зашотрила немножко фьючерса, в результате мы потеряли ещё 260р.
4 июня, я окончательно утвердился в том, что рост был заманухой и продал колл-7750 по 28, прикупив при этом путов-6750 по 85р. 5 числа не ожидая быстрого отскока, а надеясь на стабилизацию, не успел продать путы. Необходимо следить за объёмами (за рыночным профилем), если нет возможности крыться опционами работать с базовым активом. Не открывать позиции до подтверждения сигнала, тем более в последнюю неделю обращения фьючерса, а тем паче в пятницу.
7 июня стало понятно, что 7500 мы уже не увидим закрыл коллы-7500 по 23 сделав глупость описанную в посте, при этом опять понадеялся на падение и усилил шорт купив ещё путов-6750 по 67. Семь раз отмерь один раз отрежь.
9 июня стало понятно, что коррекции пока не будет и продал путы 6750 по 8р. В итоге после экспирации на счете получилось 52182р (+14% на опционных обдуманных трейдах, и всего +4% от начальной суммы).